Анализ опционов для торговли на фьючерсном и валютном рынках

Лучшие 14 книг по фьючерсам и опционам | Equity

анализ опционов для торговли на фьючерсном и валютном рынках

Вид контракта call или put. Модель опциона — американская или европейская.

пут опцион облигаций просто про опционы

Цена валюты является основным ценообразующим компонентом анализ опционов для торговли на фьючерсном и валютном рынках все остальные факторы сравниваются и анализируются с учетом этой цены. Именно изменения цены валюты обуславливают потребность в использовании опционе и влияют на его прибыльность.

опционы стренгл

Этот индекс можно рассматривать в трех аспектах: Как изменение цены валютного опциона ЦВО относительно изменения цены валюты. Как степень страхования риска hedge ratio опционом относительно валютного фьючерса, необходимая для установления уравновешенного риска neutral hedge.

анализ опционов для торговли на фьючерсном и валютном рынках

Как теоретическую или эквивалентную долевую позицию. Чтобы избежать высокой стоимости страховки и риска наступления необычно высокой волатильности, трейдер может застраховать позиции исходного опциона другими опционами. Опцион продается на определенный период времени, по истечении которого наступает дата, известная как истечение срока действия expiration date.

анализ опционов для торговли на фьючерсном и валютном рынках вебинары по торговле бинарными опционами видео

Опцион не может быть реализован по истечении срока действия. Внутренняя цена не зависит от времени, но внешняя зависит.

Лучшие 14 книг по фьючерсам и опционам

Угасание во времени усиливается по мере приближения истечения срок действия, поскольку число возможных выходов со временем постоянно уменьшается. Влияние фактора времени является максимальным на at-the-money опцион и минимальным на in-the-money опцион.

На данный момент, с технической точки зрения, торговля на любом из основных рынков фондовый, валютный, фьючерсы, опционы практически не отличается.

Степень влияния этого фактора на out-of-the-money опцион находится где-то в пределах этого интервала. Существующие на валютном рынке bid-offer спрэды могут сделать продажу опционов и торговлю необратимыми форвардами слишком дорогостоящей.

Если опцион оказывается глубоко into the money, разница учетных ставок, достигнутая при быстром выполнении, может превзойти стоимость опциона. Если объем опциона мал или срок его истечения близок и стоимость опциона состоит анализ опционов для торговли на фьючерсном и валютном рынках из его внутренней стоимости, раннее выполнение может оказаться предпочтительным.

Дэниэл Дж.

Ввиду сложности определяющих факторов, вычисление цены опционов является затруднительным. В то же время при отсутствии модели ценообразования торговля опционами - не более чем малоэффективная азартная игра. Одна из идей по определению цены опциона заключается в том, чтобы считать покупку собственной валюты за иностранную валюту по некоторой цене Х эквивалентом опциона на продажу иностранной валюты за собственную по той же цене Х.

анализ опционов для торговли на фьючерсном и валютном рынках

Таким образом, опцион call в собственной валюте превращается в опцион put в иностранной и наоборот.

Еще по теме