Дельта опциона график. Навигация по записям

дельта опциона график

дельта опциона график

Печать Меня всегда не вполне устраивала та дельта опциона, которую можно получить из стандартных формул по всем известным моделям. А нужна она мне для целей хеджирования опционов фьючерсом.

ПО ТУ СТОРОНУ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА - ОБЪЕМНО-КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ

Ну не страхует стандартная дельта опционный портфель при движении цены фьючерса так как хотелось, даже если волатильность не меняется. Попытки строить свои понятно, что не сам строил — подсматривал у западных коллег.

брокерские площадки бинарные опционы рейтинг опцион фейсбук

Спасибо французам и американцам модели так называемой улыбки результат не улучшали. Попытки считать эффективную дельту разными способами тоже не дали желаемый эффект.

правила управления рисками на бинарных опционах бинарные опционы отзывы и рейтинг

Решил забыть все, что знал и начать с начала. Через некоторое время пришел к своему подсмотренному у западных коллег и модифицированному методу расчета стоимости опциона без всяких моделей улыбки волатильности.

  1. Греки опциона | OptionsWorld
  2. Программа турбо опционов
  3. Свое название они получили от букв греческого алфавита, которыми обозначаются.

Точнее улыбка есть и у меня, ведь можно перевести цены в волатильности. Далее было необходимо считать свою дельту.

  • Производные цены опциона или «греки»
  • Опцион учёт
  • Облигации с отзывным опционом

А как? Я могу посчитать цену опциона при любом фьючерсе. А дельта показывает — на сколько изменится цена опциона при изменении фьючерса на 1 пункт.

10.2. Гамма – γ

И вот, когда я начал считать дельту для опционов таким методом у меня получилось, что иногда, а точнее очень часто опцион имеет ДВЕ!!! Почему две?

сканворды цена исполнения опциона 6 букв основы технического анализа опционов

Если цена растет на то дельта 0,25 например, а дельта опциона график фьючерс падает на пунктов, то дельта 0, Какую дельту брать? Далее если взять дельту не от того, как измениться цена в моей модели, а посчитать ее исходя из цены в моей модели дельта опциона график цены биржевой, исходя из того, что моя цена справедлива, а биржевая к ней рано или поздно, но придет. То разница в этих дельтах будет иногда еще больше, и может выходить за 1!

Опцион является нелинейным инструментом, стоимость которого может сильно меняться в зависимости от различных обстоятельств. Греки опциона демонстрируют чувствительность премии к изменению таких параметров, как волатильность, время или стоимость базового актива. Дельта направление Дельта опциона показывает, на сколько изменится премия опциона при движении базового актива на 1 пункт.

Для тестирования я взял оба метода расчета дельты. Так как дельты две в каждом вариантето для хеджирования взял среднюю из каждого варианта.

дельта опциона график 24jq опцион бинарные схемы

Еще по теме