Премия по опциону

премия по опциону

Премия по опциону Материал из Премия по опциону — свободной энциклопедии Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версиипроверенной 26 августа ; проверки требуют 3 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версиипроверенной 26 августа ; проверки требуют 3 правки.

Премия по опциону своему экономическому смыслу данная премия представляет собой плату за риск неблагоприятного изменения цены базового активалежащего в основе опционной сделки, который берёт на себя продавец опциона.

Иными словами, премия по опциону равна стоимости опционного контракта.

премия по опциону фьючерс и опционы что это

Таким образом, премия по опциону представляет премия по опциону стоимость опционного контракта. Согласно теории [1]стоимость опциона складывается из двух составляющих: Внутренняя стоимость англ.

премия по опциону

Чем меньше времени остаётся до конца действия опционного контракта, то есть чем ближе срок истечения опционного контракта, тем меньше временная стоимость. На дату истечения срока опционного премия по опциону временная стоимость премия по опциону равна нулю, а внутренняя стоимость IV равна разнице между рыночной ценой базового актива с немедленной поставкой Pm и ценой исполнения ценой страйк Ps:

премия по опциону книга торговля бинарными опционами migesco

Еще по теме